„ZUSAMMEN GEBEN WIR VALIDIERUNGSIMPULSE FÜR UNSERE RISIKOMODELLE.“
WÄRE DAS NICHT WAS FÜR SIE?
Wir sind rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer führenden Immobilienbank. Jährlich bewegen wir deutschlandweit Projekte im Wert von mehreren Milliarden Euro, vom Wohngebäude bis zur Quartiersentwicklung. Wir leisten gemeinsam Großes – mit offenen Türen, kurzen Wegen und viel Eigenverantwortung.
Sie arbeiten methodisch und analytisch!
- Erstellung und Qualitätssicherung der Validierungen von Kreditrisikomodellen (PD, LGD, CCF, Portfoliomodelle, Risikovorsorge)
- (Weiter-)Entwicklung von Validierungskonzepten und -methoden gemäß regulatorischer und bankinterner Vorgaben
- Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen (CRR, ICAAP, MaRisk) und konzerninternen Vorgaben
- Weiterentwicklung der relevanten Validierungsdatenhaushalte
- Mitarbeit bei / Leitung von internen Projekten
Sie bündeln alle Kompetenzen für ein Ziel!
- Abgeschlossenes Studium der Mathematik, Physik oder der Wirtschaftswissenschaften (quantitative Ausrichtung)
- Mehrjährige praktische Erfahrung in der Validierung und/oder Messung und Modellierung von Adressausfallrisiken
- Sicherer Umgang mit Office-Produkten; SQL-Pragrammierkenntnisse sowie Kenntnisse der Sofrtware R oder anderer statistischer Software wünschenswert
- Freude an methodischen Austausch und der Suche nach passenden Lösungen
Wir bieten Ihnen mehr!
- Flexible Arbeitszeitregelungen
- Top-Innenstadtlage in Hamburg
- Leckeres und gesundes Essen in der eigenen Kantine
- Bezuschussung des Abonnements für ÖPNV
- Betriebliche Altersvorsorge
LASSEN SIE UNS ZUSAMMEN ARBEITEN!
Ihre Ansprechpartnerin: Leonie Kühr, Leonie.Kuehr@dzhyp.de