„ZUSAMMEN VALIDIEREN WIR UNSERE RISIKOMODELLE.“
WÄRE DAS NICHT WAS FÜR SIE?
SIE ARBEITEN METHODISCH UND ANALYTISCH!
- Erstellung und Qualitätssicherung der Validierungen von Marktpreisrisiko- und Liquiditätsrisikomodellen
- (Weiter-)Entwicklung von Validierungskonzepten und -methoden gemäß regulatorischer und bankinterner Vorgaben
- Sicherstellung der Einhaltung von gesetzlichen und konzerninternen Vorgaben (ILAAP, ICAAP, MaRisk)
- Untersuchung und lfd. Überwachung der risikorelevanten Prozesse
- Erstellung des Reportings für die verantworteten Validierungen
- Begleitung von internen und aufsichtsrechtlichen Prüfungen
- Leitung von internen Projekten bzgl. IT-Schnittstellen und Prozessoptimierungen
SIE BÜNDELN ALLE KOMPETENZEN FÜR EIN ZIEL!
- Studium der Mathematik / Physik oder der Wirtschaftswissenschaften (quantitative Ausrichtung)
- Mehrjährige praktische Erfahrung in der Messung, Modellierung und Steuerung von Marktpreisrisiken, IRRBB, Prudent Valuation und / oder mathematischen Bewertungsmodellen
- Idealerweise Erfahrung mit dem System RiskWatch
- Sicherer Umgang mit MS Access und MS Excel; SQL- und VBA-Programmierkenntnisse wünschenswert
- Vernetztes, analytisches und strukturiertes Denkvermögen
- Engagiertes, eigenverantwortliches und ergebnisorientiertes Arbeiten
- Ausgeprägtes Kooperations- und Kommunikationsvermögen, Überzeugungsfähigkeit und Motivationsstärke
- Freude an methodischen Herausforderungen, lösungsorientiertes Arbeiten
- Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit und Belastbarkeit
- Gute fachbezogene Englischkenntnisse
WIR BIETEN IHNEN MEHR!
- Flexible Arbeitszeiten mit mobilem Arbeiten
- Eine attraktive Vergütung
- Umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten
- Attraktive Sozialleistungen und Altersvorsorgeangebote
- Betriebliches Gesundheitsmanagement und zahlreiche Betriebssportangebote
- Essen im hauseigenen Betriebsrestaurant
- Fahrtkostenzuschuss zum ÖPNV
LASSEN SIE UNS ZUSAMMEN ARBEITEN!
Ihre Ansprechpartnerin: Martina Morrison, martina.morrison@dzhyp.de
