„ZUSAMMEN VALIDIEREN WIR UNSERE RISIKOMODELLE.“
WÄRE DAS NICHT WAS FÜR SIE?
SIE ARBEITEN METHODISCH UND ANALYTISCH!
- Erstellung und Qualitätssicherung der Validierungen der Kreditrisikomodelle (PD, LGD, CCF, Kreditportfoliomodell, IFRS9-Modelle)
- (Weiter-)entwicklung von Validierungskonzepten und -methoden gemäß regulatorischen und bankinternen Vorgaben
- Untersuchung und Überwachung der risikorelevanten Prozesse
- Erstellung der Reportings für Validierungen
- Begleitung interner und aufsichtsrechtlicher Prüfungen
SIE BÜNDELN ALLE KOMPETENZEN FÜR EIN ZIEL!
- Abgeschlossenes Studium der Mathematik, Physik, Wirtschaftswissenschaften (quantitative Ausrichtung) oder bankfachliche Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung
- Mehrjährige praktische Erfahrung in der Messung, Modellierung und Steuerung von Adressausfallrisiken
- Erfahrung in der Entwicklung oder Validierung von quantitativen Modellen
- Sicherer Umgang mit MS Access und MS Excel; SQL- und VBA-Programmierkenntnisse wünschenswert
WIR BIETEN IHNEN MEHR!
- Flexible Arbeitszeiten mit mobilem Arbeiten
- Eine attraktive Vergütung
- Umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten
- Attraktive Sozialleistungen und Altersvorsorgeangebote
- Betriebliches Gesundheitsmanagement und zahlreiche Betriebssportangebote
- Essen im hauseigenen Betriebsrestaurant
- Fahrtkostenzuschuss zum ÖPNV
LASSEN SIE UNS ZUSAMMEN ARBEITEN!
Ihre Ansprechpartnerin: Martina Morrison, martina.morrison@dzhyp.de
